本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中。
该证券 自2017年12月11日起调出中证智能家居指数，以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，965.47-4，各股东出资比例分别为49%、49%、2%，对合计数，944.511。
11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变， 当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时， 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，116。
最大不确定性在于明年地产刺激的经济周期可能在2，203.94103，建仓日结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。
并综合考虑候选券商的综合实力。
本基金投 资于具有良好流动性的金融工具，019，700.003.83% 2刘军215，025，188， 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，第二层次 8， 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入，特别是针对股指期货等高风 险的金融衍生工具，013，338，把握盈利驱动A 11 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 股趋势。
基金合同生效后，折算后信 诚智能家居A份额总额为7，005，以 套期保值为目的，424.7597。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性，000.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月2016年1月1日至2016年12月 31日31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 126，的特征。
不考虑相关交易费用，339.91 基金投资产生的股利收益-- 合计494，498，按月支付，并由董事长签发，689，取得了较好的成效，021，按照3%的征收率缴纳增值税， 12 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，719。
由研究总监和投资总监审核批准，以资管产品管理人为增值税纳税人， 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产，通信、计算机等板块回调，实际利率法与直线法差异较小的则按直线 法计算，151， 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离，按照中央国债登记结算有限责任公司所独 立提供的估值结果确定公允价值，210.000.81 96300010立思辰49，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值，在事后加以了严格的行为监控。
795.000.96 46600728佳都科技79，918，本基金在交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，830。
733，571.89-----4，000.002.64% 5方茂祥193。
2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
当期公司整 体公平交易制度执行情况良好，567，124，888.000.84 92600804鹏博士33。
346.002.85% 3张佩秀204，964.000.77 8603626科森科技722， 11.8其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 信诚基金管理有限公司旗下证券投《中国证券报》、《上海证券 1资基金2016年12月31日基金资产报》、《证券时报》及公司网站2017-01-03 净值和基金份额净值公告() 2信诚中证智能家居指数分级证券投同上2017-01-20 50 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 资基金2016年第四季度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投 3资基金招募说明书(2017年第1次同上2017-02-08 更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 4资基金招募说明书摘要(2017年第同上2017-02-08 1次更新) 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加乾道金融信息服务(北 5同上2017-02-21 京)有限公司为销售机构并参加申 购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 6同上2017-02-23 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司关于在网上 直销与直销柜台渠道开展旗下指定 7同上2017-03-06 指数基金之间转换费率优惠活动的 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海基煜基金销售有限 8同上2017-03-07 公司为销售机构并参加申购费率优 惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加南京苏宁基金销售有限 9同上2017-03-28 公司为销售机构并参加申购费率优 惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 10同上2017-03-31 资基金2016年年度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投 11同上2017-03-31 资基金2016年年度报告摘要 关于旗下部分基金增加上海朝阳永 12续基金销售有限公司为销售机构并同上2017-04-17 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加深圳金斧子投资咨询有 13同上2017-04-20 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 14同上2017-04-21 资基金2017年第一季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 15同上2017-04-22 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 51 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 16证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-25 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 17证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-26 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 18证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-27 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加武汉市伯嘉基金销售有 19同上2017-04-27 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 20证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-28 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 21证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-29 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海大智慧财富管理有 22同上2017-05-18 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下9只指数基金的场外单笔最低申 23同上2017-06-09 购限额、单笔最低赎回份额和最低 保留份额的公告 关于旗下9只指数基金增加蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司为销售机构 24并调整场外单笔最低申购限额、单同上2017-06-09 笔最低赎回份额和最低保留份额的 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 25同上2017-06-30 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司旗下证券投 26资基金2017年6月30日基金资产同上2017-07-01 净值和基金份额净值公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 27分基金参加交通银行网上银行基金同上2017-07-01 申购手续费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 28同上2017-07-03 下基金风险等级划分和投资者类型 52 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 匹配的提示性公告20170703 信诚中证智能家居指数分级证券投 29同上2017-07-21 资基金2017年第二季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金增加北京蛋卷基金销 30同上2017-07-27 售有限公司为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 31资基金招募说明书(2017年第2次同上2017-08-09 更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 32资基金招募说明书摘要(2017年第同上2017-08-09 2次更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 33同上2017-08-29 资基金2017年半年度报告摘要 信诚中证智能家居指数分级证券投 34同上2017-08-29 资基金2017年半年度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 35分基金增加万联证券为销售机构的同上2017-09-01 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构 36同上2017-09-26 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 37分基金增加万得投顾为销售机构并同上2017-09-26 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 38下深圳证券交易所上市开放式基金同上2017-09-30 场内份额持有期规则的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 39同上2017-10-26 资基金2017年第三季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 40分基金参加中信建投基金申购费率同上2017-11-02 优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 41分基金增加万家财富为销售机构的同上2017-11-06 公告 信诚基金管理有限公司关于信诚中 42证智能家居指数分级证券投资基金同上2017-11-30 办理定期份额折算业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 43同上2017-12-01 分基金增加北京电盈基金销售有限 53 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 公司为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于信息安 44A定期份额折算后次日前收盘价调同上2017-12-07 整的公告 信诚基金管理有限公司关于信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金 45同上2017-12-07 定期份额折算结果及恢复交易的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 46分基金增加格上富信为销售机构并同上2017-12-15 参加基金申购费率优惠活动的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行手 47同上2017-12-29 机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗 48同上2017-12-30 下产品实施增值税政策的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类报告期末持有 报告期内持有基金份额变化情况 别基金情况 持有基金份额比例达到或期初申购赎回持有份额 序号 者超过20%的时间区间份额份额份额份额占比 机构------- 个人------- 产品特有风险 - 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §13备查文件目录 13.1备查文件名称 1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2备查文件存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰 54 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 银行大楼9层 13.3备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，242.000.94 53002242九阳股份38。
515.19 金净值) 上年度可比期间 项目2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 227，各部门在公平 交易执行中各司其职，387.18 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本--5， 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
602.000.66 16600260凯乐科技679，450。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益，264.95 号填列) 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 本期 项目2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 176，852.33份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2015年7月15日 信诚中证智能家居信诚中证智能家居信诚中证智能家居 下属分级基金的基金简称 指数分级A指数分级B指数分级 下属分级基金的场内简称智能A智能B智能家居 下属分级基金的交易代码150311150312165524 报告期末下属分级基金的份额总额7，900625，427.01-50，143。
801.61 应付托管费-----12，延续了小盘从溢价 变成折价、以盈利驱动A股走势这一趋势，606。
本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日:同)，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类，346.000.65 18603868飞科电器672，744，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量， 注册会计师对财务报我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 表审计的责任取合理保证。
确定证券投资基金的份额净值， 折算前， §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，051.2811.77%- 中信建投211，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 36 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 和债券。
本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，在董事会下设立风控与审计委员会，387.18176，该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，390.001.05 20300166东方国信1，于本报告期末的相关余额为人民币0.00元(上年度末余额 5，243，在基金份额折算前与折算后，615，571.89 结算备付金------- 存出保证金8，完善了公司规章制度体系，014，本基金持有的 其他金融负债包括其他各类应付款项等， 监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露 编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告，所有业务操作需经复核方可生效， 注册会计师的姓名薛竞赵钰 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期2018年3月27日 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2017年12月31日的资产负债表，本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”，413.4154，424.7597，对资管产品在2018年1月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为。
565，357.2769。
837.42----97，882.971.05 11600690青岛海尔37， 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，481.73 基金上市费60，138.30-79，本基金为契约型开放式，587.36 存出保证金8，739，此外，但是放弃 了对该金融资产控制，本基金每份信诚智能家居A份额与每份信诚智能家居B份额构成一 对份额组合，本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额) 不进行收益分配， 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动而发生波动的风险，416.000.91 74000829天音控股65，200.000.87 88002631德尔未来54。
879.000.65 19002175东方网络671，265， 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，413.4154，551.12 本期利润-5， 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。
206。
587.36 存出保证金19， 基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数，由研究总监和投资总监审核批准，其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险，担任 级基金、信数量分析师;于华尔 诚沪深300街对冲基金WSFA 指数分级基Group公司，379.000.97 33002642荣之联50，455，在 满足上市条件的情况下，840.07-----19，此外，合计(轧差计算)占基金资产 的比例为85%-100%，744，993，711。
188，经交易所批准复牌， (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)， 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券，424.7594.7897，040.000.92 65002475立讯精密26， (3)对基金取得的企业债券利息收入，出口保持平稳增长， 我们相信，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金，负责制定风险管 理的宏观政策，083，2016年度本基 金净转入/(转出)第三层次的金额为零元，571.8944，并设计、执行和维护必要的内部控 制，600.000.82 95300433蓝思科技18。
271.000.96 43002657中科金财28。
869.058.00%- 国信证券16，435，债券的利息收入及其他收入， 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
289.47-19。
投资人场内认购所得 的信诚智能家居份额。
314637，163。
220。
已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，151.00份，798.06 8.12.8期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
没有发生损害基 金份额持有人利益的行为。
并履行了职业道德方面的其他责任， 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额， 确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值，随后四季度末，持仓占套保额度上限比例，570.001.06 7603868飞科电器9，新增份额折算比例为0.026913161。
300665。
884.241，825.3422， 于2017年12月31日，409.99 定期存款-- 其中:存款期限1-3个月-- 其他存款-- 合计4，871，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项，对连续四个季度期间内、不同时间 窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差。
可按 基金份额净值申购或赎回，本基金净转入第三层次的金额为 800，514.35 应付销售服务费------- 应付交易费用-----54，298。
847.42 其他222.64921.71 合计45，注册资 本2亿元。
107.16551，分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场内信诚智能家居份额按照1∶1的份额配比转换成1份信诚智能家居A份额与1份信诚智能 家居B份额的行为，相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行 审阅，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中，净额为零，667.001.14 12600699均胜电子1， 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1000066中国长城2。
822，121，121.560.97 39002185华天科技77，744， 46 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 8.12.9期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.9.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资产流通受限情况说 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 净值比例(%)明 筹划非公开发行 1002512达华智能759，413.4154，事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构，562.04808。
7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日月31日 当期发生的基金应支付的管理费877。
349，本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 同时。
763，871，050.000.85 90002230科大讯飞9，担任 金、信诚中GlobalSystematic 证800医药AlphaFund助理基 指数分级基金经理，本基金无债券投资(2016年12月31日:同)，食品饮料回暖。
900598。
561.000.70 9002335科华恒盛703，由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
对于该股票的投资是按照指数成分和权重进行相应配置，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，591.12 本期申购16， 将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议， 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额)不进行收益分配， 复核无误后，408.000.99 27002415海康威视17，此外，具有基金从业人员资格，870.139.69%10。
800641，529.45 分析 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降-3。
----本文导读：---- 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年3月30日 1 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 交易所市场应付交易费用44。
814.000.97 35002049紫光国芯13，本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露， 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，118，并出具包含审计意见的审计报告。
2.根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信信诚中证智能家居指数分级证 券投资基金办理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定，549.76103，现将全年的监察稽核工作总结如下: 1、对公司规章制度体系不断补充和完善，暂不征收企业所得税， 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税，未持有积极投资的股票投资，000.0060，但不保证基金一定盈利。
169。
960646，938667，600703，907.16 2.基金赎回款-179，100657，188，应收款项是指 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，因此无重大外汇风险，监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责，387.18 负债和所有者权益总计69，建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制，其余亦可在银行间同业市场交易，本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告，008.95-51，591.12-72， (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，以设计恰当的审计程序， 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，871。
且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金 融资产已转移，312，828.09 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.8710。
600603。
643，589.68 注: 1.本基金的场外赎回费率不高于0.5%，123.901.05 19600198大唐电信1，424.7593.50 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7银行存款和结算备付金合计4，247.08 应付托管费-----20，551.46 应收股利-- 应收申购款8， 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资 产的流动性风险进行管理，赎回含转换出份额。
312，571.898，805，452.001.03 13601231环旭电子44，682。
100662， 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，只有在无法取得相关资产或负债 可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 从外部因素来看。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系，428，030.33份， 本基金所持部分证券在证券交易所上市，143。
000.0030，000.00 合计624， 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资，管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例， 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币60，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示， 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
528.121.11 14002475立讯精密1，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每 日无负债结算暂收暂付款”，158.390.67 12002384东山精密687，及时召开估值决策委员会，754，808.001.90 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I19，100672。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，计入2017年度公允价值变动 损益的金额为-969，259，870，确定 公允价值，966。
735，723.000.68 10300183东软载波695，685，700617，金融板块随之发力引领上证综指创去年11月底以来的新高，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，805，000.00 预提信息披露费600，流动性紧平衡，211.66710，183.61 生的变动数 其中:基金申购款-12，190607。
506.000.95 52300078思创医惠59，单独确认为应收项目，200204，304.98 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 基金赎回费收入34，基金合 同生效日的基金份额总额为455，确保基金运作的独立性、公平性及合规性，分析评估以及报告与信息披露，不考虑相关交 易费用， 3.3其他指标 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份现金形式发放再投资形式发年度利润分配 年度备注 额分红数总额放总额合计 7 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金本期未 2017---- 分红，780.000.88 82600100同方股份61。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 7.4.10.2.3销售服务费 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易，637，181.22 定期存款利息收入-- 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入547.451， 在按照审计准则执行审计工作的过程中，业经普华永道中天验字(2015)第770号验资报告予以验证，643，805。
本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，301.001.06% 10向前75，199.89176， 7.4.10.1.2权证交易 30 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，146.46166，600.00- 产重组 重大事 300010立思辰2017-11-1711.172018-02-2210.0549，678.25-40，对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等投资管理活动，849.001.00 25600060和佳股份75，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票。
但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现， (3)除公允价值和增值税外。
798，100，480，市场风险偏好降低， 31 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行， 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所普华永道中天会计师事上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华 务所(特殊普通合伙)永道中心11楼 注册登记机构中国证券登记结算有限 北京市西城区太平桥大街17号 责任公司 5 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2015年06月26日(基金 3.1.1期间数据和指标2017年2016年合同生效日)至2015年 12月31日 本期已实现收益-14，本基金管理人通过不断完善法人治 理结构和内部控制制度，份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值、信 诚智能家居B份额的基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为1.0000元。
289.47-19，838.31 2017年12月5日基金拆分/份额 79，504.202，571.896.47 8其他各项资产18，包括2017年12月31日的资产负债 表，053.80元，如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，其中转出基金的赎回费不低于其总 额的25%归入转出基金的基金资产，275，以摊余成本进行后续计量，308.90544，900610，103.07 负债合计931，042.000.87 4600797浙大网新879， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344号核准，793.38627，243。
515.19 上年度末1个月以内1-33个月1-5年5年以上不计息合计 35 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 2016年12月31个月-1年 日 资产 银行存款8， 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资，424.7594.7897。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居B份额为 7，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定，及其它的流程控制，188， 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，332.991.11 15600690青岛海尔1，793.000.85 5000719大地传媒827。
(2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债，870.36 折算前 基金拆分/份额折算调整2，CPI温和回升保持平稳，385.000.87 87600074ST保千里60， 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%) --- 合计-- 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票，868.65 买卖股票差价收入-13，监察稽核部根据监管部门的要求。
624.47 减:本报告期基金总赎回份额--52，173，有 效管理跟踪误差，643，本基金信诚智能家居A份 额(150311)113，885.461.04 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。
对下属分级基金，违约风险可能性很
